Handel Mit Volatilität Anzeigen Teil 1

Nun, dass 2013 zu einem Ende seiner Zeit für eine Performance-Recap der Trading Volatility Trading Strategien gezogen hat. 1) WRY - 10SMA Strategie 2) Bias Strategy für VXX amp ZIV 1) WRY - 10SMA Strategie Im vergangenen Monat habe ich eine Strategie eingeführt, um Trades einzugeben und zu beenden, basierend darauf, ob der Weekly Roll Yield (WRY) für VXX liegt über oder unter dem 10-Tage-Durchschnitt. Es verwendet das Diagramm von der VIX Futures Data Seite. (Die Inverse von VXX), wenn der WRY kleiner als sein 10SMA ist (blaue Linie unter der dünnen purpurnen Linie) und VXX kaufen, wenn das WRY größer als sein 10SMA ist (blaue Linie ist über dem dünnen Purpur Linie). 1A) Zuerst betrachten wir die Performance des WRY lt 10SMA-Handels bis zum Beginn der VXX im Jahr 2009 (Daten hier verfügbar). Kumulative Rendite 30. Januar 2009 - 31.12.2013 WRY lt 10SMA: 1.870 Anmerkung: Die Ergebnisse gehen davon aus, dass die Gewinne vor der Inbetriebnahme von XIV reinvestiert werden. Die inverse tägliche Rendite von VXX wird verwendet, um den täglichen Schlusskurs von XIV zu berechnen. Fokussierung jetzt auf Leistung im Jahr 2013, können Sie aus der Grafik unten sehen, dass die WRY lt 10SMA-Strategie unter-ein bisschen in einem abgehackten Markt. Einer der Vorteile dieser Strategie ist, dass es hilft, die von XIV erfahrenen Drawdowns zu reduzieren und das Portfolio zu schützen, falls der Markt einen größeren Ausverkauf sieht, aber er kann auf Kosten des Fehlens von Rebound-Gewinnen in einem ereignisgesteuerten Markt kommen. Hypothetische Leistungsdaten finden Sie hier. Kumulative Rendite 1. Januar 2013 - 31. Dezember 2013 WRY lt 10SMA: 86 WRY lt 10SMA Trade Summary, 2013 Handelshistogramm der Gewinne amp Verluste für WRY lt 10SMA im Jahr 2013: 1B) Weiter ist die andere Hälfte der Strategie, WRY gt 10SMA , In der VXX gekauft werden würde. Wie in meinem Einführungsposten zu dieser Strategie erwähnt, sind die Gewinne, die mit dieser Strategie im frühen Teil des Handels erzielt werden, fast immer vorbei, wenn die WRY wieder unter die 10SMA geht. Aus diesem Grund ist es sinnvoll, Trades früh zu schließen oder diese Hälfte des Handels insgesamt zu überspringen (hypothetische Leistungsdaten hier verfügbar). WRY gt 10SMA Trade Summary, 2013 Histogramm der Gewinne amp Verluste für WRY gt 10SMA im Jahr 2013: In meinem nächsten Beitrag Ill decken die Performance der Bias-Strategien (aus unserer täglichen Prognosen) für VXX und ZIV. ------------ Hypothetischer und simulierter Performance Disclaimer Die Ergebnisse basieren auf simulierten oder hypothetischen Performance-Ergebnissen, die bestimmte inhärente Einschränkungen haben. Anders als die Ergebnisse, die in einem tatsächlichen Leistungsprotokoll gezeigt werden, stellen diese Ergebnisse nicht den tatsächlichen Handel dar. Da diese Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt worden sind, können diese Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren, wie etwa einen Mangel an Liquidität, unter - oder überkompensiert haben. Simulierte oder hypothetische Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht ausgelegt sind. Es wird nicht vertreten, dass ein solches Konto ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird oder wahrscheinlich ist. Zusätzliche Leistungsunterschiede in Backtests ergeben sich aus der Methodik der Verwendung der ET-Schlusswerte von 4:00 pm für XIV, VXX und ZIV als angenäherte Handelspreise für Indikatoren, die VIX - und VIX-Futures erfordern, um sich um 16:15 Uhr abzusetzen. ET. How to Trade Volatility 8212 Teil 1 VXX Volatilitätshandel ist eine explosive Anlageklasse, die enorme Chancen und Wachstum bietet. Wir glauben, dass die Mehrheit der Einzelhändler derzeit die Volatilität falsch handhabt, und diese neue Grenze ist mit falschen Chancen reif. Connors Research konzentriert sich auf diese wachsende Kategorie in den letzten zehn Jahren, während viele Markt-Profis haben sich für die Volatilität in den letzten Jahren interessiert. Jeder, der an den Märkten beteiligt ist, kann von volatilen Handelsstrategien profitieren, um ein Portfolio zu diversifizieren, egal ob Sie ein professioneller Trader oder nur ein aktiver Investor sind. Klicken Sie hier, um genau zu erfahren, wie Sie Ihre Rendite mit unserem neuen 2-Period RSI Stock Strategy Guidebook maximieren können. Inbegriffen sind Dutzende von leistungsstarken, vollständig quantifizierten Aktien Strategie-Variationen auf der Grundlage der 2-Periode RSI. Heute, wed möchte zunächst über die häufigste Volatilität Handelsinstrument beginnen: SampP 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX). Der Börsenkurs Volatilitätsindex (VIX) von Chicago ist eine progressive Sicht der Volatilität auf dem Markt über einen Monat lang, basierend auf der impliziten Volatilität der SampP 500 Indexoptionen. Der VIX dient als Indikator für die implizite kurzfristige Bewegung der auf der SampP 500 gehandelten Optionskontrakte. Da die Anleger nicht direkt in VIX investieren können, fungiert die VXX ETN als Fahrzeug in einer fortlaufenden Long-Position von VIX-Futures-Kontrakten Ein Indikator für die SampP 500 Indexoptionen implizierte Volatilität. VXX bietet Chancen für erhebliche kurzfristige Gewinne und kann in einer Vielzahl von Strategien wie Paarung, Day-Trading und Optionen Handel gehandelt werden, so können Sie mehrere Positionen in der Volatilität jeden Tag haben. IPath SampP 500 VIX Short-Term Futures (VXX) Historisch, wenn der Markt sinkt, VXX Preise steigen. Die umgekehrte ist wahr, sowie der Markt steigt VXX Preise sinken. Viele Leute (zu viele Leute) versehentlich VXX und VIX und versuchen, sie entsprechend zu handeln. VXX entspricht nicht direkt dem VIX, sondern basiert vielmehr auf täglichen Gewinnen und Verlusten sowie dem Angebot und der Nachfrage der Aktien. Jede Art von Back-Testing in VIX ist im Handel VXX irrelevant. VXX hat das größte Wachstum unter den Volatilitätsprodukten, die derzeit auf dem Markt verfügbar sind. Vor kurzem hat Volumen in den Volatilitätshandelnden Fahrzeugen hochgezogen und bietet Händlern vorteilhafte Bedingungen, um in alle Richtungen zu handeln. In den nächsten Tagen erklären wir, wie die Volatilität autokorreliert ist 8212 die Korrelation von Serienwerten mit Werten aus einer früheren Periode innerhalb derselben Serie, um die Muster 8212 zu bestimmen und wie oft die kurzfristigen Ergebnisse durch die Umsetzung des Volatilitätshandels auftreten. Nun diskutieren auch die verschiedenen Möglichkeiten, in die verfügbaren Volatilität Produkte zu investieren und absichern Ihre Investitionen durch die Nutzung anderer Fahrzeuge in Verbindung mit Volatilität. Morgen würden XIV, die Umkehrung von VXX, und die zweite beliebteste gehandelte Volatilität Fahrzeug auf dem Markt zu decken. Larry Connors ist CEO von Connors Research Cesar Alvarez ist Director of Research von Connors Research Joshua Glasgall ist Senior Editor von Connors ResearchHow to Trade Volatilität 8212 Teil 3 Volatility Pairs Trading Wie wir in dieser Woche gehandelt haben, können Handelsvolatilität mit VXX oder XIV erhebliche Chancen erbringen Für aktive Händler und Investoren. Das Verständnis der Merkmale und Risiken der verschiedenen Volatilität Fahrzeuge zur Verfügung ist entscheidend, aber so ist auch ein umfassender Blick auf die Märkte und Absicherung Ihrer Positionen mit Paaren Handel. Klicken Sie hier, um Ihre Kopie der VXX Trendfolgen-Strategie heute zu bestellen und einer der ersten Händler zu sein, diese einzigartigen Strategien zu nutzen. Dieser Reiseführer wird Ihnen einen besseren, leistungsfähigeren Händler. Die Verwendung einer Paarhandelsstrategie ist eine wertvolle Methode zur Begrenzung der Volatilität des persönlichen Portfolios. Die gleichen Ideen rund um die Bewegungsunterschiede zwischen zwei Aktien und ihre konvergierenden Lücken gelten bei der Handelsvolatilität mit einem anderen Investment-Fahrzeug. So wie man zwei verschiedene Aktienpositionen im selben Sektor koppeln kann, um sich gegen zukünftige Verluste abzusichern, können Händler Positionen in der Volatilität mit Marktindex-ETFs wie SPDR SampP 500 (SPY), ProShares Short SampP 500 (SH) und auch mit dem iPath koppeln SampP 500 VIX Mittelfristige Futures ETN (VXZ). Der SPY ETF ist ein großer Blend-Fonds, der (meist) mit der Performance des SampP 500 Index korreliert. Wenn Sie die Leistung des SampP 500s in einer direkten Korrelation verfolgen, kann SPY auch vor Verlust schützen, wenn sich der Markt gegen Ihre Volatilitätspositionen bewegt. Dies macht es eine Qualität kurzfristige Trading-Strategie, wenn gepaart mit Volatilität. SH ETFs korrelieren mit der täglichen Umkehrleistung des SampP 500 und können als Hedging-Fahrzeug gegen eine Long-Position in Daily Inverse VIX Short Term ETN (XIV) implementiert werden. Eine Long-Position in SH kann als hervorragendes Paarungsinstrument genutzt werden, da es direkt von der Gesamtmarktvolatilität profitiert. Als nicht-gehebelter ETF folgt SH dem SampP 500 auf einer direkten 1-1-Korrelation in der umgekehrten Richtung. Inverse ETFs wie SH sind ein einzigartiges Instrument, um die Marktbewegung mit großer Flexibilität zu nutzen. Ein weiterer Weg, um eine Volatilität Paare Handel ist mit Positionen in der VXX und die längeren 4-5 Monate Zeitraum VXZ mid-term Futures ETN. Die VXZ verfolgt mitten in der Futures-Kontrakte auf dem SampP 500, bewegt sich aber nicht so extrem, wie es der VXX normalerweise tut. Die Absicherung eines gepaarten Handels mit VXZ kann die Verluste in einer hochvolatilen Situation begrenzen. Wenn die beiden richtig gepaart sind, können sie die Volatilität Ihrer Position potenziell senken und insgesamt glattere Erträge liefern. Um die Serie abzuschließen, würden nächste Woche die Optionen-Trading-Strategien unter Berücksichtigung der Volatilität zu decken, um günstige Preise in Ihrem Handel zu maximieren. Holen Sie sich in die neue Grenze für aktive Händler und melden Sie sich für die 1. Volatility Trading Strategie Seminar Summit Vorschau-Präsentation. Erfahren Sie, wie Sie die Vorteile von Volatilitätsfahrzeugen im Handel mit statistisch gesicherten Handelsstrategien von Larry Connors und Connors Research nutzen können. Larry Connors ist CEO von Connors Research Cesar Alvarez ist Direktor der Forschung von Connors Research Joshua Glasgall ist Senior Editor von Connors Research Klicken Sie hier um zu lesen Wie Handel Volatilität 8212 Teil 2 XIV